前言：

这是一个代码框架，其中部分灵感来自阿火的策略、guotx2010的VBA教程和王峰的一句话（如果你注重效率，那么金字塔提供的全局变量数据库的速度完全可以超越INI文件的），所以在此向各位前辈致谢！

适用本框架的前提：

不使用金字塔规定不能用于if ... then中的函数（如统计函数、未来函数等）、采用走完K线、且K线走完后信号就固定下来的（即未来不会发生改变）、使用新图表交易函数、勾选“仅刷最后一根K线”

步骤：

第一步：创建3个自定义函数，创建方法在此不详述，VBA代码如下：

\'定义4个动态数组保存信号和信号发生日期和时间

dim dates()
 dim times()
 dim values()
 dim SigCounts()
 SigCount = 0

Function INSERTSIG(Formula,SIGNUM,D,T,H)
  \'通过VBA数组记录信号以及信号发生的时间，当最新信号发出时执行一次
 INSERTSIG=0
  On Error Resume Next
  dates(SIGNUM).AddBack(D)
  if err.number<>0 then
   INSERTSIG=1
   exit function
  end if
  times(SIGNUM).AddBack(T)
  values(SIGNUM).AddBack(H)
  if dates(SIGNUM).Count>SigCounts(SIGNUM) and SigCounts(SIGNUM)>0 then
   dates(SIGNUM).RemoveAt(0)
   times(SIGNUM).RemoveAt(0)
   values(SIGNUM).RemoveAt(0)
  end if
 End Function

Function READSIG(Formula,SIGNUM)
     \'将数组信号发生时间转换为K线位置，并记录到单值全局变量系统中，供Perl公式读取，每产生一次新K线时执行一次
 READSIG=0
  On Error Resume Next
  cc = times(SIGNUM).Count
  if err.number<>0 then
      READSIG = 1
      exit function
  end if
  iGlobal=document.ExtDataNum
  for i=iGlobal to 0 step -1
   iKeyValue=document.GetExtDataByIndex(i,sKeyName)
   if (strComp(left(sKeyName,5),"HH" & right(Formatnumber(1000+SIGNUM,0,0,0,0),3))=0) or (strComp(left(sKeyName,5),"PP" & right(Formatnumber(1000+SIGNUM,0,0,0,0),3))=0) then
    call document.RemoveExtData(i)
     end if
  next
 
  Set History = Formula.ParentGrid.GetHistoryData()
  next_sig_pos = 0
  For i = times(SIGNUM).Count-1 To 0 step -1
   str = Formatnumber(19000000+dates(SIGNUM).GetAt(i),0,0,0,0) & Formatnumber(1000000+times(SIGNUM).GetAt(i),0,0,0,0)
   str = mid(str,1,4) & "-" & mid(str,5,2) & "-" & mid(str,7,2)  & " " & mid(str,10,2) & ":" & mid(str,12,2) & ":" & mid(str,14,2)
   bi = History.GetPosFromDate(str) + 1
   Document.SetExtData "PP" & right(Formatnumber(1000+SIGNUM,0,0,0,0),3) & Formatnumber(bi,0,0,0,0),next_sig_pos
   Document.SetExtData "HH" & right(Formatnumber(1000+SIGNUM,0,0,0,0),3) & Formatnumber(bi,0,0,0,0),values(SIGNUM).GetAt(i)
   next_sig_pos = bi
  Next
  Document.SetExtData "PP" & right(Formatnumber(1000+SIGNUM,0,0,0,0),3) & "1",next_sig_pos
 End Function

Function INIT_SIG(Formula,SigNum,Count)
     \'初始化数组，加载公式时或其他必要时间（例如加载新品种时）运行一次
 INIT_SIG=0
  On Error Resume Next
  Set dates(SigNum) = nothing
  Set times(SigNum) = nothing
  Set values(SigNum) = nothing
  if err.number<>0 or SigCount    ReDim Preserve dates(SigNum+1)
      ReDim Preserve times(SigNum+1)
      ReDim Preserve values(SigNum+1)
      ReDim Preserve SigCounts(SigNum+1)
      SigCount = SigNum+1
  end if
  Set dates(SigNum) = CreateObject("Stock.Array")
  Set times(SigNum) = CreateObject("Stock.Array")
  Set values(SigNum) = CreateObject("Stock.Array")
  dates(SigNum).RemoveAll
  times(SigNum).RemoveAll
  values(SigNum).RemoveAll
  SigCounts(SigNum) = Count
 End Function

第二步：Perl公式代码修改为以下框架：

///////////////固定的开头，您仅可以修改“保留信号数”以及“策略号”/////////////////////////////////////////////////

GLOBALVARIABLE:d=0,t=0,next_sig_pos=0,保留信号数=20,策略号=0;
 mylot:holding,NODRAW;
 if BARPOS=1 then
 begin
  if EXTGBDATA(\'股指合约切换\')=1 then
  begin
   d:=0;
   t:=0;
   //EXTGBDATASET(\'股指合约切换\',0);
  end;
  if d=0 and t=0 then
  begin
   xxx:=INIT_SIG(策略号,保留信号数);
  end
  else begin
   xxx:=round(READSIG(策略号));
   if xxx=1 then
   begin
    d:=0;
    t:=0;
    next_sig_pos=0;
    xxx:=INIT_SIG(策略号,保留信号数);
   end
   else
    next_sig_pos:=1;
  end;
 end;

if barpos=next_sig_pos then
 begin
  myholding:=round(extgbdata(\'HH\' & strright(numtostr(1000+策略号,0),3) & numtostr(barpos,0)))-holding;
  next_sig_pos:=round(extgbdata(\'PP\' & strright(numtostr(1000+策略号,0),3) & numtostr(barpos,0)));
  if myholding>0 then
  begin
   pc:=min(abs(min(holding,0)),myholding);
   kc:=myholding-pc;
   sellshort(pc>0 and holding<0,pc,market);
   buy(kc>0 and holding>=0,kc,market);
  end
  else if myholding<0 then
  begin
   pc:=min(max(holding,0),abs(myholding));
   kc:=abs(myholding)-pc;
   sell(pc>0 and holding>0,pc,market);
   buyshort(kc>0 and holding<=0,kc,market);
  end;
 end;

if date()

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

//这里本应省略N行代码，这是您原来的策略代码，为了使您马上能测试，我随便写了个简单的策略，请不要照用

issell:=close isbuy:=close>open and CALLSTOCK(STKLABEL,vtCLOSE,1,-1)>CALLSTOCK(STKLABEL,vtOpen,1,-1);//2连阳多
sell(holding>0 and issell,1,market);
 SELLSHORT(holding<0 and isbuy,1,market);
 buyshort(holding=0 and issell,-1,market);
 buy(holding=0 and isbuy,1,market);
 j:=0;
 for i:=1 to 3000 do              //////////这里加了个循环3000次，目的是故意拖慢效率
 j:=j+1;

//您的策略代码可以非常复杂，唯一需要注意的是请保证后面的结束语句能被执行，即至少产生交易信号时不要使用exit

/////////////////固定的结束语句，请原封不动//////////////////////////////////////////////////////////