Dual Thrust与R-Breaker一样，曾长期排名 Future Trust杂志最赚钱的策略。该策略在形式上和开盘区间突破策略类似。不同点主要体现在两方面：Dual Thrust在Range(代码中的浮动区间）的设置上，引入前N日的四个价位，使得一定时期内的Range相对稳定，可以适用于日间的趋势跟踪；Dual Thrust对于多头和空头的触发条件，考虑了非对称的幅度，做多和做空参考的Range可以选择不同的周期数，也可以通过参数K1和K2来确定。 来源 www.gszb.com

　　当K1K2时，空头相对容易被触发。因此，投资者在使用该策略时，一方面可以参考历史数据测试的最优参数，另一方面，则可以根据自己对后势的判断，或从其他大周期的技术指标入手，阶段性地动态调整K1和K2的值。

//策略:Dual Thrust

//类型:日内

//修订时间:2012.11.1
 //Designed By Rogarz

//中间变量

input:n(1,1,100,1),K1(0.7,0.1,1,0.1),k2(0.7,0.1,1,0.1),nmin(10,1,100,1),ss(1,1,100,1);

CYC:=barslast(date<>ref(date,1))+1;

昨高:=callstock(stklabel,vthigh,6,-1);

昨低:=callstock(stklabel,vtlow,6,-1);

昨收:=callstock(stklabel,vtclose,6,-1);

开盘价:=valuewhen(cyc=1,open);

HH:=hhv(昨高,n);//N日high的最高价

HC:=hhv(昨收,n);//N日close的最高价

LC:=LLV(昨收,n);//N日close的最低价

LL:=LLV(昨低,n);//N日low的最低价

浮动区间:=max(HH-LL,HC-LL);//range

上轨:开盘价+k1*浮动区间;

下轨:开盘价-K2*浮动区间;

t1:=time>opentime(1) and time

t2:=time>=closetime(0)-nmin*100;

手数:=ss;

//交易条件 www.gszb.com

开多条件:=c>上轨 and holding=0;

开空条件:=c<下轨 and holding=0;

//交易系统

开多:buy(开多条件 and t1 and cyc>1,手数,market);

开空:buyshort(开空条件 and t1 and cyc>1,手数,market);

收盘平多:sell(t2,手数,market);

收盘平空:sellshort(t2,手数,market);

这个策略在论坛中已有很多个版本，这个版本——引入了前N日的四个价位，以及K1、K2参数。默认参数设置与原论坛中的策略一致，为前一日,K1=k2=0.7.

////////////////////////=================================================

第二种版源码:

适合日线以下 任何周期 中间直接调用 日线数据 不过每天要把画面切换到 日线周期 刷新一个昨日的日线数据

还有注意费率设置 要改成期货 15% 合约单位 按该品种自己调整 手续费自己调整

input:k(0.7,0.1,1,0.1);
 predayhigh:=callstock(stklabel,vthigh,6,-1);//昨日最高价
predaylow:=callstock(stklabel,vtlow,6,-1);//昨日最低价
predayclose:=callstock(stklabel,vtclose,6,-1);//昨日收盘价
predayrange:=max(predayhigh-predayclose,predayclose-predaylow);//取大波动值
dayopen:=callstock(stklabel,vtopen,6,0);//今天开盘价
upperband:intpart(dayopen+k*predayrange),colorred;//区间上沿
lowerband:intpart(dayopen-k*predayrange),colorgreen;//区间下沿

下日波动:max(callstock(stklabel,vthigh,6,0)-callstock(stklabel,vtclose,6,0),callstock(stklabel,vtclose,6,0)-callstock(stklabel,vtlow,6,0))*0.7;
 if holding=0 then begin
  if high>=upperband then
   buy(1,volunit,limitr,max(open,upperband));
 end
 if holding=0 then begin
  if low<=lowerband then
   buyshort(1,volunit,limitr,min(open,lowerband));
 end
 if holding>0 then begin
  if low<=lowerband then begin
   sell(1,holding,limitr,min(open,lowerband));
   buyshort(1,volunit,limitr,min(open,lowerband));
  end
 
 if time>=closetime(0) then
   sell(1,holding,limitr,close);
 end

if holding<0 then begin
  if high>=upperband then begin
   sellshort(1,holding,limitr,max(open,upperband));
   buy(1,volunit,limitr,max(open,upperband));
  end
  //www.88gs.com
  if time>=closetime(0) then